Este trabalho é a sequência de Identificação de Processos Geradores de Séries Temporais Financeiras III, segundo Leite (2016). Com base nisso, esta edição procurou realizar todos os testes possíveis para verificar a existência de um modelo ideal para realizar a projeção em determinadas faixas de correlação. Este trabalho realizou também diversos testes com a classe de modelo Arix, fazendo a varredura completa de diversas possibilidades, alterando o número de coeficientes tanto autoregressivos bem com os do sinal exógeno, avaliando, por sua vez, o erro médio e erro máximo de todos os modelos. Além disso, a sua principal contribuição foi a verificação da degradação de cada modelo ao longo do período, através da análise dos erros, isto foi realizado com o objetivo de diminuir o custo computacional para a realização da projeção (sic).