Aplicação do modelo ARIMA como ferramenta de auxílio para operações de swing trading
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Data
2024-07-22Autor
Viapiana, Bernardo Dotti
Orientador
Corso, Leandro Luís
Metadata
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O modelo ARIMA é utilizado para análise de séries temporais e previsões futuras. Neste contexto, foi investigada a viabilidade do uso do modelo ao prever preços de ativos, auxiliando a tomada de decisão para operações de Swing Trading. O estudo explora a aplicação, analisando as quatro ações de maior liquidez da Bovespa em 2023. Dados diários de 2014 a 2023 foram utilizados para gerar e testar os modelos, utilizando os 2 últimos meses de 2023 como parâmetro de avaliação de métricas de acuracidade. A análise apresentou limitações significativas em seus resultados, obtendo precisão de 49% e 51% para as duas aplicações, respectivamente. Foi concluído que, apesar de algumas melhorias no curto prazo, a modelagem não se mostrou eficiente para embasar operações de Swing Trading para a situação desenvolvida. [resumo fornecido pelo autor]