Identificação de processos geradores de séries temporais financeiras III

dc.contributor.advisor	Bender, Fernando Augusto
dc.contributor.author	Leite, Guilherme Damin
dc.contributor.other	Santos, Sandro Rogério dos
dc.contributor.other	Corso, Leandro Luís
dc.date.accessioned	2018-05-25T00:17:51Z
dc.date.available	2018-05-25T00:17:51Z
dc.date.issued	2018-05-24
dc.date.submitted	2016
dc.identifier.uri	https://repositorio.ucs.br/handle/11338/3780
dc.description	Neste trabalho deu-se a continuidade na análise de série temporal do Ibovespa e na sua relação com o Dólar e o Dow Jones. Foram considerados nos trabalhos anteriores, a correlação entre o Ibovespa com o Dólar e o Ibovespa com o Dow Jones para diversos tamanhos de janelas entre um conjunto específico de amostras. No trabalho atual procurou-se investigar a obtenção de modelos de entrada e saída tipo ARIX que melhor descrevem o Ibovespa em diferentes intervalos de amostras. Nas principais questões buscou-se investigar qual é o tamanho ideal da janela de amostras, qual o melhor número de coeficientes e quais desses são os mais importantes (sic).	pt_BR
dc.language.iso	pt	pt_BR
dc.subject	Estatística	pt_BR
dc.subject	Bolsa de valores	pt_BR
dc.title	Identificação de processos geradores de séries temporais financeiras III	pt_BR
dc.type	Monografia	pt_BR
mtd2-br.advisor.instituation	Universidade de Caxias do Sul	pt_BR
mtd2-br.program.name	Tecnologia em Automação Industrial	pt_BR