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dc.contributor.advisorBender, Fernando Augusto
dc.contributor.authorLeite, Guilherme Damin
dc.contributor.otherSantos, Sandro Rogério dos
dc.contributor.otherCorso, Leandro Luís
dc.date.accessioned2018-05-25T00:17:51Z
dc.date.available2018-05-25T00:17:51Z
dc.date.issued2018-05-24
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://repositorio.ucs.br/handle/11338/3780
dc.descriptionNeste trabalho deu-se a continuidade na análise de série temporal do Ibovespa e na sua relação com o Dólar e o Dow Jones. Foram considerados nos trabalhos anteriores, a correlação entre o Ibovespa com o Dólar e o Ibovespa com o Dow Jones para diversos tamanhos de janelas entre um conjunto específico de amostras. No trabalho atual procurou-se investigar a obtenção de modelos de entrada e saída tipo ARIX que melhor descrevem o Ibovespa em diferentes intervalos de amostras. Nas principais questões buscou-se investigar qual é o tamanho ideal da janela de amostras, qual o melhor número de coeficientes e quais desses são os mais importantes (sic).pt_BR
dc.language.isoptpt_BR
dc.subjectEstatísticapt_BR
dc.subjectBolsa de valorespt_BR
dc.titleIdentificação de processos geradores de séries temporais financeiras IIIpt_BR
dc.typeMonografiapt_BR
mtd2-br.advisor.instituationUniversidade de Caxias do Sulpt_BR
mtd2-br.program.nameTecnologia em Automação Industrialpt_BR


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