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dc.contributor.advisorNess, Mosar Leandro
dc.contributor.authorCosta, Luiza Milan Tronca
dc.contributor.otherGiacobbo, Tatiana Silva Fontoura de Barcellos
dc.contributor.otherFrança Júnior, Rogério da Silva
dc.date.accessioned2020-05-19T17:33:42Z
dc.date.available2020-05-19T17:33:42Z
dc.date.issued2019-12-10
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://repositorio.ucs.br/11338/6057
dc.descriptionO presente trabalho tem como objetivo estudar o acompanhamento das cotações diárias de dois índices de mercado: o Ibovespa, representando as oscilações do próprio mercado e o ISE, o índice de sustentabilidade empresarial que visa a agrupar as empresas listadas na B3 que possuem as normativas do Novo Mercado. O desempenho de ambos os índices através da observação da volatilidade diária além das oscilações dos índices através do método GARCH entre os anos de 2015 a 2018 possibilitou o cálculo do valor em risco. Observou-se que a oscilação do mercado é menor no ISE, visto que este apenas apresenta empresas do próprio segmento, o que foi diferente para o Ibovespa, este apresentou solidez em relação as quedas do mercado, por ser um índice histórico apresentado na B3. Relacionado ao risco e retorno, o ISE apresenta um valor em risco menor em contrapartida do Ibovespa demonstrando que sustentabilidade no mercado de ações nem sempre se torna o mais rentável.(sic)pt_BR
dc.language.isoptpt_BR
dc.subjectSustentabilidadept_BR
dc.subjectDesenvolvimento sustentávelpt_BR
dc.subjectResponsabilidade social da empresapt_BR
dc.titleÍndice de sustentabilidade empresarial: análise de risco e retorno no mercado de capitais brasileiro no período de 2015 a 2018pt_BR
dc.typeMonografiapt_BR
mtd2-br.advisor.instituationUniversidade de Caxias do Sulpt_BR
mtd2-br.program.nameBacharelado em Ciências Econômicaspt_BR
mtd2-br.campusCampus Universitário de Caxias do Sulpt_BR
local.data.embargo2019-12-10 00:00:00


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