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dc.contributor.advisorNess, Mosar Leandro
dc.contributor.authorBiasuz, Carlos Eduardo
dc.contributor.otherZanchin, Ricardo
dc.contributor.otherGiacobbo, Tatiana Silva Fontoura de Barcellos
dc.date.accessioned2021-06-23T00:34:53Z
dc.date.available2021-06-23T00:34:53Z
dc.date.issued2021-03-04
dc.date.submitted2020-12-10
dc.identifier.urihttps://repositorio.ucs.br/11338/8386
dc.descriptionNo presente trabalho foi realizado um estudo econométrico para analisar e avaliar o impacto de choques exógenos no preço da variável dependente. Por meio de cinco séries históricas de preço, sendo quatro commodities e um estoque de capital, foi reproduzido a função impulso-resposta sobre o preço de urânio. O modelo econométrico selecionado foi o vetor autorregressivo. Este, por meio da defasagem das variáveis escolhidas e da interdependência entre estas, permite chegar ao resultado da função impulso-resposta. Assim, permanece o escopo estatístico do trabalho, ou seja, identificar qual dos intervalos possui maior influência na determinação do preço de urânio após um choque exógeno sobre o mesmo. Dessa forma, conclui-se que a energia elétrica possui maior impacto amplitudinal no preço do urânio - sendo, a sua variabilidade. O petróleo é a variável de maior resposta do choque no tempo, seguido pelas variáveis de carvão, gás natural veicular e urânio. [resumo fornecido pelo autor]pt_BR
dc.language.isoptpt_BR
dc.subjectEconomiapt_BR
dc.subjectUrâniopt_BR
dc.subjectEnergia nuclearpt_BR
dc.subjectEconomia ambientalpt_BR
dc.titleUm estudo sobre o mercado de urânio para geração de energia nuclear e o impacto nos ativos financeiros de urâniopt_BR
dc.typeMonografiapt_BR
mtd2-br.advisor.instituationUniversidade de Caxias do Sulpt_BR
mtd2-br.program.nameBacharelado em Ciências Econômicaspt_BR
mtd2-br.campusCampus Universitário de Caxias do Sulpt_BR
local.data.embargo2021-03-03


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