Simulação de Monte Carlo em GPU para previsão do preço de ações
| dc.contributor.advisor | Martinotto, André Luis | |
| dc.contributor.author | Fantin, Alan | |
| dc.contributor.other | Notari, Daniel Luis | |
| dc.contributor.other | Ferrigo, Samuel Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T11:52:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.date.submitted | 2025-11-24 | |
| dc.description | O mercado financeiro oferece diversas oportunidades para a geração e manutenção de riqueza por meio do investimento em empresas cujo preço da ação apresenta potencial de valorização. Assim, torna-se cada vez mais importante a utilização de técnicas capazes de estimar o preço futuro de uma ação. Neste sentido, a simulação de Monte Carlo, associada ao movimento geométrico browniano, forma uma abordagem eficaz para estimar o comportamento futuro dos preços das ações, unindo a aleatoriedade da simulação à modelagem estocástica baseada na taxa de retorno e na volatilidade da ação. De fato, juntas elas integram dados históricos e variações aleatórias, modelando as incertezas do mercado e oferecendo uma visão das probabilidades de diferentes cenários futuros. No entanto, para alcançar previsões mais precisas, a simulação de Monte Carlo exige um alto número de simulações, o que resulta em um alto custo computacional. Neste trabalho, foi desenvolvida uma versão paralela do método de Monte Carlo, com o uso de GPU com o objetivo de acelerar a execução da simulação. Para validação da implementação foram selecionadas as ações mais relevantes dos cinco setores com maior peso no Índice Ibovespa: Itaúsa S.A. (ITSA4), Eletrobras (ELET3), Vale S.A. (VALE3), Petróleo Brasileiro S.A. (PETR4) e WEG S.A. (WEGE3). Ademais, a abordagem foi avaliada usando o próprio índice Ibovespa (IBOV). Os resultados demonstraram que os preços reais dos ativos se mantiveram dentro do intervalo de confiança de 95% em todos os cenários. A implementação paralela em GPU se mostrou numericamente consistente com a abordagem sequencial e obteve um speedup de até 130,2× para 1.000.000 de simulações. [resumo fornecido pelo autor] | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/15467 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Monte Carlo, Método de | |
| dc.subject | Computação gráfica | |
| dc.subject | Programação paralela (Computação) | |
| dc.subject | Mercado de ações - Previsão | |
| dc.subject | Unidades de processamento gráfico | |
| dc.subject | CUDA (Arquitetura de computadores) | |
| dc.title | Simulação de Monte Carlo em GPU para previsão do preço de ações | |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| local.observacao | ||
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.campus | Campus Universitário da Região dos Vinhedos | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Ciência da Computação |
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