Identificação de processos geradores de séries temporais financeiras III
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2016
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Neste trabalho deu-se a continuidade na análise de série temporal do Ibovespa e na sua relação com o Dólar e o Dow Jones. Foram considerados nos trabalhos anteriores, a correlação entre o Ibovespa com o Dólar e o Ibovespa com o Dow Jones para diversos tamanhos de janelas entre um conjunto específico de amostras. No trabalho atual procurou-se investigar a obtenção de modelos de entrada e saída tipo ARIX que melhor descrevem o Ibovespa em diferentes intervalos de amostras. Nas principais questões buscou-se investigar qual é o tamanho ideal da janela de amostras, qual o melhor número de coeficientes e quais desses são os mais importantes (sic).