Identificação de processos geradores de séries temporais financeiras III
| dc.contributor.advisor | Bender, Fernando Augusto | |
| dc.contributor.author | Leite, Guilherme Damin | |
| dc.contributor.other | Santos, Sandro Rogério dos | |
| dc.contributor.other | Corso, Leandro Luís | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-25T00:17:51Z | |
| dc.date.available | 2018-05-25T00:17:51Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-24 | |
| dc.date.submitted | 2016 | |
| dc.description | Neste trabalho deu-se a continuidade na análise de série temporal do Ibovespa e na sua relação com o Dólar e o Dow Jones. Foram considerados nos trabalhos anteriores, a correlação entre o Ibovespa com o Dólar e o Ibovespa com o Dow Jones para diversos tamanhos de janelas entre um conjunto específico de amostras. No trabalho atual procurou-se investigar a obtenção de modelos de entrada e saída tipo ARIX que melhor descrevem o Ibovespa em diferentes intervalos de amostras. Nas principais questões buscou-se investigar qual é o tamanho ideal da janela de amostras, qual o melhor número de coeficientes e quais desses são os mais importantes (sic). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/handle/11338/3780 | |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Estatística | pt_BR |
| dc.subject | Bolsa de valores | pt_BR |
| dc.title | Identificação de processos geradores de séries temporais financeiras III | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Tecnologia em Automação Industrial | pt_BR |