Um estudo sobre o mercado de urânio para geração de energia nuclear e o impacto nos ativos financeiros de urânio
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2020-12-10
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No presente trabalho foi realizado um estudo econométrico para analisar e avaliar o impacto de choques exógenos no preço da variável dependente. Por meio de cinco séries históricas de preço, sendo quatro commodities e um estoque de capital, foi reproduzido a função impulso-resposta sobre o preço de urânio. O modelo econométrico selecionado foi o vetor autorregressivo. Este, por meio da defasagem das variáveis escolhidas e da interdependência entre estas, permite chegar ao resultado da função impulso-resposta. Assim, permanece o escopo estatístico do trabalho, ou seja, identificar qual dos intervalos possui maior influência na determinação do preço de urânio após um choque exógeno sobre o mesmo. Dessa forma, conclui-se que a energia elétrica possui maior impacto amplitudinal no preço do urânio - sendo, a sua variabilidade. O petróleo é a variável de maior resposta do choque no tempo, seguido pelas variáveis de carvão, gás natural veicular e urânio. [resumo fornecido pelo autor]