| dc.contributor.advisor | Bender, Fernando Augusto | |
| dc.contributor.author | Fernandes Junior, Tomaz de Jesus da Silva | |
| dc.contributor.other | Corso, Leandro Luís | |
| dc.contributor.other | Santos, Sandro Rogério dos | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-11T19:00:25Z | |
| dc.date.available | 2018-07-11T19:00:25Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-11 | |
| dc.date.submitted | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucs.br/11338/3823 | |
| dc.description | Este trabalho é a sequência de Identificação de Processos Geradores de Séries Temporais Financeiras III, segundo Leite (2016). Com base nisso, esta edição procurou realizar todos os testes possíveis para verificar a existência de um modelo ideal para realizar a projeção em determinadas faixas de correlação. Este trabalho realizou também diversos testes com a classe de modelo Arix, fazendo a varredura completa de diversas possibilidades, alterando o número de coeficientes tanto autoregressivos bem com os do sinal exógeno, avaliando, por sua vez, o erro médio e erro máximo de todos os modelos. Além disso, a sua principal contribuição foi a verificação da degradação de cada modelo ao longo do período, através da análise dos erros, isto foi realizado com o objetivo de diminuir o custo computacional para a realização da projeção (sic). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Estatística | pt_BR |
| dc.subject | Bolsa de valores | pt_BR |
| dc.title | Análise estatística e dinâmica do IBOVESPA como função do dólar e do dow jones IV | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| mtd2-br.advisor.instituation | Universidade de Caxias do Sul | pt_BR |
| mtd2-br.program.name | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
