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dc.contributor.advisorBender, Fernando Augusto
dc.contributor.authorFernandes Junior, Tomaz de Jesus da Silva
dc.contributor.otherCorso, Leandro Luís
dc.contributor.otherSantos, Sandro Rogério dos
dc.date.accessioned2018-07-11T19:00:25Z
dc.date.available2018-07-11T19:00:25Z
dc.date.issued2018-07-11
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://repositorio.ucs.br/11338/3823
dc.descriptionEste trabalho é a sequência de Identificação de Processos Geradores de Séries Temporais Financeiras III, segundo Leite (2016). Com base nisso, esta edição procurou realizar todos os testes possíveis para verificar a existência de um modelo ideal para realizar a projeção em determinadas faixas de correlação. Este trabalho realizou também diversos testes com a classe de modelo Arix, fazendo a varredura completa de diversas possibilidades, alterando o número de coeficientes tanto autoregressivos bem com os do sinal exógeno, avaliando, por sua vez, o erro médio e erro máximo de todos os modelos. Além disso, a sua principal contribuição foi a verificação da degradação de cada modelo ao longo do período, através da análise dos erros, isto foi realizado com o objetivo de diminuir o custo computacional para a realização da projeção (sic).pt_BR
dc.language.isoptpt_BR
dc.subjectEstatísticapt_BR
dc.subjectBolsa de valorespt_BR
dc.titleAnálise estatística e dinâmica do IBOVESPA como função do dólar e do dow jones IVpt_BR
dc.typeMonografiapt_BR
mtd2-br.advisor.instituationUniversidade de Caxias do Sulpt_BR
mtd2-br.program.nameBacharelado em Engenharia de Controle e Automaçãopt_BR


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